Séminaire de Probabilités XXVII [electronic resource] / by Jacques Azéma, Marc Yor, Paul André Meyer.

Principle of superposition and interference of diffusion processes -- Espaces de Lebesgue -- Unicité et existence de la loi minimale -- Décomposition de Kunita-Watanabe -- Une preuve simple du théorème de Shimura Sur les points méandre du mouvement brownien plan -- Some remarks on mutual windings -- Sufficient statistics for the Brownian sheet -- Moyennes mobiles et semimartingales -- On the maximum of a diffusion process in a drifted Brownian environment -- Hypercontractivité pour les fermions, d'après Carlen-Lieb -- Représentation de martingales d'opérateurs d'après Parthasarathy-Sinha -- Les systèmes-produits et l'espace de Fock d'après W. Arveson -- Représentation des fonctions conditionnellement de type positif d'après V.P. Belavkin -- On the Lévy transformation of brownian motions and continuous martingales -- Le théorème d'arrêt en une fin d'ensemble prévisible -- Conditional expectations for derivatives of certain stochastic flows -- Some remarks on A(t, B t) -- Excursion laws and exceptional points on brownian paths -- Propriétés asymptotiques des semi-martingales à valeurs dans des variétés à bord continu -- Une remarque sur un théorème de Bourgain -- Operateurs reguliers sur les espaces L p -- Convergence en loi de variables aléatoires et de fonctions aléatoires, propriétés de compacité des lois, II -- Estimates of the Hausdorff dimension of the boundary of positive Brownian sheet components -- Un cheoreme de desintegration en axacuse quasi-sure -- Inegalites relatives aux processus d'Ornnstein-Uhlenbeck a n-parametres et capacite gaussienne cn,2 -- Représentation du processus d'Ornstein-Uhlenbeck à n paramètres -- Representation d'un semi-groupe d'operateurs sur un espace L 1 par des noyaux. Remarques sur deux articles de S.E. kuznetsov -- Interprétation probabiliste et extension des intégrales stochastiques non commutatives.

This volume represents a part of the main result obtained by a group of French probabilists, together with the contributions of a number of colleagues, mainly from the USA and Japan. All the papers present new results obtained during the academic year 1991-1992. The main themes of the papers are: quantum probability (P.A. Meyer and S. Attal), stochastic calculus (M. Nagasawa, J.B. Walsh, F. Knight, to name a few authors), fine properties of Brownian motion (Bertoin, Burdzy, Mountford), stochastic differential geometry (Arnaudon, Elworthy), quasi-sure analysis (Lescot, Song, Hirsch). Taken all together, the papers contained in this volume reflect the main directions of the most up-to-date research in probability theory. FROM THE CONTENTS: J.P. Ansal, C. Stricker: Unicite et existence de la loi minimale.- K. Kawazu, H. Tanaka: On the maximum of a diffusion process in a drifted Brownian environment.- P.A. Meyer: Representation de martingales d'operateurs, d'apres Parthasarathy-Sinha.- K. Burdzy: Excursion laws and exceptional points on Brownian paths.- X. Fernique: Convergence en loi de variables aleatoires et de fonctions aleatoires, proprietes de compacite des lois, II.- M. Nagasawa: Principle ofsuperposition and interference of diffusion processes.- F. Knight: Some remarks on mutual windings.- S. Song: Inegalites relatives aux processus d'Ornstein-Ulhenbeck a n-parametres et capacite gaussienne c (n,2).- S. Attal, P.A. Meyer: Interpretation probabiliste et extension des integrales stochastiques non commutatives.- J. Azema, Th. Jeulin, F. Knight,M. Yor: Le theoreme d'arret en une fin d'ensemble previsible.