Séminaire de Probabilités XVI 1980/81 [electronic resource] / edited by Jacques Azéma, Marc Yor.

Sur les resultats de Feyel concernant les epaisseurs -- Integrales de capacites fortement sous-additives -- Appendice a l'expose precedent -- A martingale approach to some Wiener-Hopf problems, I -- A martingale approach to some Wiener-Hopf problems, II -- A ‘potential-theoretic’ note on the quadratic Wiener-Hopf equation for Q-matrices -- Note sur les processus d'Ornstein-Uhlenbeck -- Appendice: Un resultat de D. Williams -- Remarques sur le processus d'Ornstein Uhlenbeck en dimension infinie -- Sur les inegalites de Sobolev logarithmiques. I -- Sur les inegalites de Sobolev logarithmiques. II -- Sur une inegalite de Stein -- Interpolation entre espaces d'Orlicz -- Grandes deviations pour certains systemes differentiels aleatoires -- Remarques sur les petites perturbations de systemes dynamiques -- Local time and pathwise uniqueness for stochastic differential equations -- L(Bt,t) is not a semimartingale -- A non reversible semi-martingale -- Temps d'arret riches et applications -- Les intervalles de constance de <X,X> -- Application de la relation de domination a certains renforcements des inegalites de martingales -- Une decomposition multiplicative de la valeur absolue d'un mouvement Brownien -- Sur la transformee de Hilbert des temps locaux Browniens, et une extension de la formule d'itô -- Sur la convergence absolue de certaines integrales -- Algèbres de Lie nilpotentes, formule de Baker-Campbell-Hausdorff et intégrales itérées de K. T. Chen -- Sur le flot d'une equation differentielle stochastique -- Un theoreme de Helly pour les surmartingales fortes -- Sur des problemes de regularisation, de recollement et d'interpolation en theorie des processus -- Sur le theoreme de la convergence dominee -- Sur la contiguite de deux suites de mesures: Generalisation d'un theoreme de Kabanov-Liptser-Shiryayev -- A propos de l'integrabilite uniforme des martingales exponentielles -- The total continuity of natural filtrations and the strong property of predictable representation for jump processes and processes with independent increments -- Semimartingales a deux indices -- Semimartingales in predictable random open sets -- Integrales stochastiques generalisees -- A.s. Approximation results for multiplicative stochastic integrals -- There exists no ultimate solution to Skorokhod's problem -- Une propriete de domination de l'enveloppe de Snell des semimartingales fortes -- Une remarque sur l'approximation des solutions d'e.d.s. -- On some limit theorems for solutions of stochastic differential equations -- Equations differentielles stochastiques lineaires: La methode de variation des constantes -- Quelques remarques sur un noveau type d'equations differentielles stochastiques -- Stochastic differential equations with feedback in the differentials -- Regle maximale -- Pathwise differentiability with respect to a parameter of solutions of stochastic differential equations -- Resultats d'Atkinson sur les processus de Markov -- Hypothesis (B) of hunt -- An extension of Motoo's theorem -- An integral representation of randomized probabilities and its applications -- Topologies metrisables rendant continues les trajectoires d'un processus -- Mesures gaussiennes et mesures produits -- Sur la densite du maximum d'une fonction aleatoire gaussienne -- Sur la loi du logarithme itere dans les espaces reflexifs -- La loi du logarithme itere pour les variables aleatoires pregaussiennes a valeurs dans un espace de Banach a norme reguliere -- Correction au séminaire XV.