Séminaire de Probabilités XIV 1978/79 [electronic resource] / edited by Jacques Azéma, Marc Yor.

Deux exemples d'utilisation de mesures majorantes -- Corrections to domains of attraction in Banach spaces by Evarist Gine -- Sur l'extension de la definition d'integrale stochastique -- Presentation unifiee de certaines inegalites de la theorie des martingales -- Appendice a l'expose precedent: Inegalites de semi martingales -- Sur l'integrabilite uniforme des martingales continues -- Sur la construction d'une martingale continue, de valeur absolue donnee -- Local times and singularities of continuous local martingales -- Sur un resultat de L. Schwartz -- Prolongement des semimartingales -- Projection optionnelle et semimartingales -- Une caracterisation des semimartingales speciales -- Equations differentielles stochastiques : La methode de metivier et pellaumail -- Sur l'inegalite de metivier-pellaumail -- Sur les integrales stochastiques de prccessus previsibles non bornes -- Metrisabilite de quelques espaces de processus aleatoires -- Remarques sur L'I.S. de prccessus non bornes -- Compensation de processus V.F. non localement integrables -- Integrales stochastiques par rapport a une semimartingale vectorielle et changements de filtration -- Les resultats de jeulin sur le grossissement des tribus -- Application d'un Lemme de T. Jeulin au grossissement de la filtration brownienne -- Construction d'une martingale reelle continue, de filtration naturelle donnee -- Sur la compatibilite temporelle d'une tribu et d'une filtration discrete -- Remarques sur l'integrale stochastique -- Caracterisation d'une classe d'ensembles convexes de l1 ou h1 -- Remarques sur certaines classes de semimartingales et sur les integrales stochastiques optionnelles -- Sur la convergence des semimartingales vers un processus a accroissements independants -- Sur la derivation des integrales stochastiques -- Rectificatif a l'expose de C.S. Chou (P. 441, SEM. XIII) -- Decomposition de martingales locales et rarefaction des sauts -- Controle stochastique continu et martingales -- On the representation of solutions of stochastic differential equations -- Sur une equation differentielle stochastique generale -- Une propriete des temps previsibles -- Annonçabilite des temps previsibles: Deux contre-exemples -- Wiener-hopf factorization for matrices -- Time-substitution based on fluctuating additive functionals (wiener-hopf factorization for infinitesimal generators) -- Remarques sur une formule de paul levy -- On stopped feynman-KAC functionals -- On skorohod embedding in n-dimensional brownian motion by means of natural stopping times -- Le probleme de skorokhod : Une remarque sur la demonstration d'azema-yor -- Transience and recurrence of Markov processes -- Remarques sur les fonctionnelles additives non adaptees des processus de Markov -- A note on revuz measure -- Regenerative sets on real line -- Sur un theoreme de maruyama -- Integrale stochastique curviligne le long d'une courbe rectifiable -- Démonstration d'un théorème de F. Knight à l'aide de martingales exponentielles -- Tribus de meyer et theorie des processus.