Processus Aléatoires à Deux Indices
Processus Aléatoires à Deux Indices Colloque E.N.S.T. - C.N.E.T., Paris 1980 / [electronic resource] :
edited by Hayri Korezlioglu, Gerald Mazziotto, Jacques Szpirglas.
- VI, 282 p. online resource.
- Lecture Notes in Mathematics, 863 0075-8434 ; .
- Lecture Notes in Mathematics, 863 .
Theorie elementaire des processus a deux indices -- Limites "quadrantales" des martingales -- Convergence and regularity of strong submartingales -- Discontinuites des processus croissants et martingales a variation integrable -- Sur les discontinuites d'un processus cad-lag a deux indices -- Regularite des martingales a deux indices et inegalites de normes -- Inegalites de Burkholder pour martingales indexees par ? × ? -- Martingales a variation independante du chemin -- Some remarks on integration with respect to weak martingales -- On the decomposition and integration of two-parameter stochastic processes -- Optional increasing paths -- The conditional independence property in filtrations associated to stopping lines -- Identification et estimation de semi-martingales representables par rapport a un brownien a un indice double -- Stochastic calculus for a two parameter jump process -- Une propriete markovienne et diffusions associees.
9783540387183
10.1007/BFb0091089 doi
Systems theory.
Mathematical optimization.
Systems Theory, Control.
Calculus of Variations and Optimal Control; Optimization.
Q295 QA402.3-402.37
519
Theorie elementaire des processus a deux indices -- Limites "quadrantales" des martingales -- Convergence and regularity of strong submartingales -- Discontinuites des processus croissants et martingales a variation integrable -- Sur les discontinuites d'un processus cad-lag a deux indices -- Regularite des martingales a deux indices et inegalites de normes -- Inegalites de Burkholder pour martingales indexees par ? × ? -- Martingales a variation independante du chemin -- Some remarks on integration with respect to weak martingales -- On the decomposition and integration of two-parameter stochastic processes -- Optional increasing paths -- The conditional independence property in filtrations associated to stopping lines -- Identification et estimation de semi-martingales representables par rapport a un brownien a un indice double -- Stochastic calculus for a two parameter jump process -- Une propriete markovienne et diffusions associees.
9783540387183
10.1007/BFb0091089 doi
Systems theory.
Mathematical optimization.
Systems Theory, Control.
Calculus of Variations and Optimal Control; Optimization.
Q295 QA402.3-402.37
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